Kurseinschreibung

Inhalt: Stochastische Prozesse in diskreter und stetiger Zeit. Stationarität. Zeitreihenmodelle. Langzeitverhalten und Grenzwertsätze für abhängige Zufallsvariablen. Diffusionsprozesse. Drift- und Volatilitätsschätzung. Stochastisches Filtern.

Contents: Stochastic processes in discrete and continuous time. Stationarity. Models for time series. Long-term behaviour and limit theorems for dependent random variables. Diffusion processes. Drift and volatility estimation. Stochastic filtering.

Semester: WiSe 2022/23
Selbsteinschreibung (Teilnehmer/in)
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