Inhalt: Stochastische Prozesse in diskreter und stetiger Zeit. Stationarität. Zeitreihenmodelle. Langzeitverhalten und Grenzwertsätze für abhängige Zufallsvariablen. Diffusionsprozesse. Drift- und Volatilitätsschätzung. Stochastisches Filtern.
Contents: Stochastic processes in discrete and continuous time. Stationarity. Models for time series. Long-term behaviour and limit theorems for dependent random variables. Diffusion processes. Drift and volatility estimation. Stochastic filtering.
- Kursverantwortliche/r: Gregor Pasemann
Semester: WiSe 2022/23